De flesta investerare, trading-chefer, hedgefond-allokerare och riskansvariga har någon gång drabbats av en stor ”oväntad” förlust som inte förutsetts av risksystemen. Ibland har dessa förluster uppkommit i portföljer som i riskrapporteringen ansetts ha låg risk. Dessa portföljer har varit marknadsneutrala, väl diversifierade och har, fram till de stora förlusterna, endast uppvisat begränsade resultatsvängningar.

Rikard Lundgren, oberoende rådgivare och styrelseledamot, med lång internationell erfarenhet av dessa frågor kommer till SFF och ger ett antal exempel på dolda risker, som inte risksystem förmår att fånga upp. Exemplen är baserade på verkliga fall och föredraget är baserat på en artikel i Hedge Fund Journal i april 2016. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 12 september 2016, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se